PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. FMDE is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 23.40% for DJD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и DJD

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%8.92%

Correlation

The correlation between FMDE and DJD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between FMDE and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и DJD

Секторы
FMDE
DJD

Технологии

20.6%
13.3%

Промышленность

20.1%
8.4%

Финансовые услуги

12.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.7%

Здравоохранение

7.8%
19.9%

Энергетика

6.4%
7.1%

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
10.8%

Технологии

FMDE
20.6%
DJD
13.3%

Промышленность

FMDE
20.1%
DJD
8.4%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
DJD
14.7%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
DJD
11.7%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
DJD
19.9%

Энергетика

FMDE
6.4%
DJD
7.1%

Недвижимость

FMDE
5.7%
DJD

-

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
DJD

-

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
DJD
1.6%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
DJD
12.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
DJD
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

FMDE vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.30

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.47

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.17

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

12.24

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.30

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.74

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FMDE и DJD

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-34.66%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-5.64%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.76%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.75%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и DJD

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.66%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.50%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.23%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.36%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.65%

-0.50%

Сравнение комиссий FMDE и DJD

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и DJD

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and DJD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs DJD's -34.66%.

On 1-year performance, DJD leads with 23.40% vs 17.86% for FMDE. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJD has performed better with a 23.40% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.13% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор