PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 27.58% for CGDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и CGDV

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%6.94%

Correlation

The correlation between FMDE and CGDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и CGDV

Секторы
FMDE
CGDV

Технологии

20.6%
34.1%

Промышленность

20.1%
13.2%

Финансовые услуги

12.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.6%

Здравоохранение

7.8%
11.5%

Энергетика

6.4%
3.8%

Недвижимость

5.7%
1.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.1%

Сырьевые материалы

3.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.5%

Технологии

FMDE
20.6%
CGDV
34.1%

Промышленность

FMDE
20.1%
CGDV
13.2%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
CGDV
6.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
CGDV
11.5%

Энергетика

FMDE
6.4%
CGDV
3.8%

Недвижимость

FMDE
5.7%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
CGDV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FMDE vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDECGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.34

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.20

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

13.37

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDECGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.34

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FMDE и CGDV

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDECGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-21.82%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.75%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.22%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.61%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и CGDV

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 3.52% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDECGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.47%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

11.85%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.51%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

15.51%

+0.64%

Сравнение комиссий FMDE и CGDV

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и CGDV

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and CGDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.58% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.58% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.13% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор