PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с PSCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.39%/yr vs -0.17%/yr for PSCC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 7.32%.

FLSW

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.66%
1 год
11.98%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

PSCC

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.98%
1 год
-2.67%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и PSCC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.74%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		7.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%1.00%

Correlation

The correlation between FLSW and PSCC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FLSW и PSCC

Секторы
FLSW
PSCC

Здравоохранение

37.4%

-

Финансовые услуги

18.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.0%
90.4%

Промышленность

13.8%
3.0%

Сырьевые материалы

7.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
2.9%

Недвижимость

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Технологии

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

FLSW
37.4%
PSCC

-

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
PSCC

-

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
PSCC
90.4%

Промышленность

FLSW
13.8%
PSCC
3.0%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
PSCC
3.8%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
PSCC
2.9%

Недвижимость

FLSW
1.3%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
PSCC

-

Технологии

FLSW
1.1%
PSCC

-

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
PSCC

-

Энергетика

FLSW

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

FLSW vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.16

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.12

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.18

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

-0.31

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.16

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLSW и PSCC

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-33.61%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-15.17%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-23.36%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-23.36%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-16.21%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.98%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.70%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и PSCC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.66%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.79%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.50%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

18.24%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.29%

-2.40%

Сравнение комиссий FLSW и PSCC

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и PSCC

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью PSCC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.07%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and PSCC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.66%) compared to FLSW (4.10%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs PSCC's -33.61%.

On 5-year performance, FLSW leads with 6.39% vs -0.17% for PSCC. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 6.39% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

FLSW and PSCC have nearly identical dividend yields, around 2.08%.

FLSW is categorized as Europe Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.29% for PSCC.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор