PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с FIDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.39%/yr vs 12.89%/yr for FIDU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 14.14%.

FLSW

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.66%
1 год
11.98%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

FIDU

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.01%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.45%
1 год
24.81%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и FIDU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.74%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.14%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.69%

Correlation

The correlation between FLSW and FIDU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.54

The correlation between FLSW and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и FIDU

Секторы
FLSW
FIDU

Здравоохранение

37.4%
0.0%

Финансовые услуги

18.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

14.0%

-

Промышленность

13.8%
92.1%

Сырьевые материалы

7.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
1.0%

Недвижимость

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
0.0%

Технологии

1.1%
6.4%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
FIDU
0.0%

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
FIDU
0.2%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
FIDU

-

Промышленность

FLSW
13.8%
FIDU
92.1%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
FIDU
0.2%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
FIDU
1.0%

Недвижимость

FLSW
1.3%
FIDU

-

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
FIDU
0.0%

Технологии

FLSW
1.1%
FIDU
6.4%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
FIDU
0.1%

Энергетика

FLSW

-

FIDU
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO

Доходность на риск

FLSW vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.51

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.20

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.04

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

8.40

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FIDU

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-42.31%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.23%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-20.52%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-22.87%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-1.95%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.80%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.96%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FIDU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.59%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

13.60%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.59%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

18.29%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.32%

-3.43%

Сравнение комиссий FLSW и FIDU

FLSW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FIDU

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FIDU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.96%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and FIDU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (4.59%) compared to FLSW (4.10%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs FIDU's -42.31%.

On 5-year performance, FIDU leads with 12.89% vs 6.39% for FLSW. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDU has performed better with a 12.89% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLSW.

FLSW has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.96% for FIDU.

FLSW is categorized as Europe Equities, while FIDU is Industrials Equities. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.08% for FIDU.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор