PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с IDVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLSP returned 10.39%/yr vs 22.06%/yr for IDVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.49%.

FLSP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.93%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.78%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.12%15.56%11.75%3.14%1.86%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.49%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between FLSP and IDVO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.05

Сравнение распределения секторов FLSP и IDVO

Секторы
FLSP
IDVO

Технологии

21.1%
8.7%

Финансовые услуги

18.7%
18.3%

Промышленность

14.8%
9.8%

Здравоохранение

9.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.5%

Сырьевые материалы

5.8%
15.7%

Энергетика

4.7%
12.1%

Коммунальные услуги

3.3%
6.4%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

FLSP
21.1%
IDVO
8.7%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
IDVO
18.3%

Промышленность

FLSP
14.8%
IDVO
9.8%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
IDVO
8.3%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
IDVO
4.2%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
IDVO
9.1%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
IDVO
15.7%

Энергетика

FLSP
4.7%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
IDVO
6.4%

Недвижимость

FLSP
1.2%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

FLSP vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.00

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.67

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.08

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

11.84

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.32

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FLSP и IDVO

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-15.46%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-10.37%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-15.46%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.52%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.30%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.69%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и IDVO

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.87%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.30%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

13.50%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

16.02%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.43%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

16.43%

-2.91%

Сравнение комиссий FLSP и IDVO

И FLSP, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и IDVO

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IDVO в 5.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.61%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and IDVO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.30%) compared to FLSP (1.87%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.06% vs 10.39% for FLSP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.06% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP and IDVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

IDVO has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 2.60% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор