PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с FOXY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FLSP returned 14.93% vs 18.26% for FOXY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.52%.

FLSP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.93%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

FOXY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и FOXY

2026 (YTD)2025
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.12%15.08%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.52%14.75%

Correlation

The correlation between FLSP and FOXY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение распределения секторов FLSP и FOXY

Секторы
FLSP
FOXY

Технологии

21.1%

-

Финансовые услуги

18.7%
73.1%

Промышленность

14.8%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

FLSP
21.1%
FOXY

-

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
FOXY
73.1%

Промышленность

FLSP
14.8%
FOXY

-

Здравоохранение

FLSP
9.7%
FOXY

-

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
FOXY

-

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
FOXY

-

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
FOXY

-

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
FOXY

-

Энергетика

FLSP
4.7%
FOXY

-

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
FOXY

-

Недвижимость

FLSP
1.2%
FOXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с IALTFOXY с ULE

Доходность на риск

FLSP vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.86

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.74

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.24

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

11.83

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOXY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.30

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FOXY

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-13.09%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-4.32%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.23%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.11%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FOXY

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.87%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.63%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.57%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

9.91%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.07%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

15.07%

-1.55%

Сравнение комиссий FLSP и FOXY

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FOXY

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FOXY в 8.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.21%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and FOXY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.63%) compared to FLSP (1.87%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, FOXY leads with 18.26% vs 14.93% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.26% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.60% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор