Сравнение FLR с ACM
FLR (Fluor Corporation) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLR returned 0.33%/yr vs 8.49%/yr for ACM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLR и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.17%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: 0.33% против 8.49% соответственно.
FLR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 0.33%
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам FLR и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 24.96% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FLR and ACM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.62 |
The correlation between FLR and ACM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
ACM:
$3.82
FLR:
18.68
ACM:
18.53
FLR:
0.04
ACM:
0.11
FLR:
0.43
ACM:
0.59
FLR:
$15.19B
ACM:
$15.99B
FLR:
-$247.00M
ACM:
$1.24B
FLR:
-$276.00M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. ACM — Ранг доходности на риск
FLR
ACM
Сравнение FLR c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLR | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.75 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.45 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -1.12 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLR и ACM
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -59.97% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -48.02% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -48.02% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -48.02% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -54.12% | -40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.08% | -46.91% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -18.46% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 24.54% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и ACM
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 14.54% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 26.10% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 31.96% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 26.66% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 31.17% | +26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и ACM
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и ACM
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and ACM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.30%) compared to ACM (14.54%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs ACM's -59.97%.
FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор