PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOT с PYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. FLOT is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, FLOT returned 4.85% vs 7.24% for PYLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.64%.

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%

PYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOT и PYLD

2026 (YTD)202520242023
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.87%4.91%6.53%3.39%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.64%9.57%7.69%5.46%

Correlation

The correlation between FLOT and PYLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

FLOT vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.54
2.41

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.79
3.53

+8.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.22

1.48

+1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.27

2.24

+9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.83

10.19

+94.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

2.41

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.01

-1.35

Просадки

Сравнение просадок FLOT и PYLD

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-4.52%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-3.25%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.74%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.65%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.71%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и PYLD

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.17%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

2.51%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

3.03%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

3.98%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

3.98%

+0.17%

Сравнение комиссий FLOT и PYLD

FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и PYLD

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PYLD в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.31%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLOT and PYLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.17%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.24% vs 4.85% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.24% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.54% for FLOT.

FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.55% for PYLD.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOT и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор