PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOT с EMHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while EMHY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.03%/yr vs 4.59%/yr for EMHY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.59% соответственно.

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%

EMHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.73%
1 год
12.80%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOT и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.87%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		2.47%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Correlation

The correlation between FLOT and EMHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.14

The correlation between FLOT and EMHY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY

Доходность на риск

FLOT vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.54
2.27

+4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.79
3.37

+8.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.22

1.46

+1.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.27

2.96

+8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.83

13.44

+91.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа EMHY равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

2.27

+4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.45

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLOT и EMHY

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-30.11%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-4.34%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

-5.95%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-25.83%

+23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-30.11%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.69%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.89%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.95%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и EMHY

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.60%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

4.34%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

5.69%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

9.10%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

10.66%

-6.51%

Сравнение комиссий FLOT и EMHY

FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и EMHY

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности EMHY в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.43%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FLOT and EMHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs EMHY's -30.11%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.59% vs 3.03% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.59% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 4.54% for FLOT.

FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while EMHY is Emerging Markets Bonds. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.50% for EMHY.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOT и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор