Сравнение FLOT с BDCX
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOT returned 4.20%/yr vs 1.22%/yr for BDCX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -11.90%.
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.87% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 1.35% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Correlation
The correlation between FLOT and BDCX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. BDCX — Ранг доходности на риск
FLOT
BDCX
Сравнение FLOT c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOT | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 0.91 | +2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.27 | -0.59 | +11.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.83 | -1.04 | +105.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOT | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54 | -0.66 | +7.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.05 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и BDCX
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -34.96% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -30.46% | +30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -33.39% | +31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -34.96% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -28.40% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -10.10% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 17.35% | -17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и BDCX
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 8.65% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 22.81% | -22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 27.60% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 26.59% | -24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 26.94% | -22.79% |
Сравнение комиссий FLOT и BDCX
FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и BDCX
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BDCX в 20.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.54% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and BDCX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, FLOT leads with 4.20% vs 1.22% for BDCX. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLOT has performed better with a 4.20% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 4.54% for FLOT.
FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while BDCX is Leveraged Equities. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.95% for BDCX.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор