PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с SHELL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLNG с SHELL.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLNG (FLEX LNG Ltd) and SHELL.AS (Shell plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — FLNG in Oil & Gas Midstream, SHELL.AS in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, FLNG returned 29.34%/yr vs 21.47%/yr for SHELL.AS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLNG и SHELL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Shell plc (SHELL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLNG торгуется в USD, в то время как SHELL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHELL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SHELL.AS с доходностью 19.38%.

FLNG

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.96%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.31%
1 год
38.35%
3 года*
11.16%
5 лет*
29.34%
10 лет*
—

SHELL.AS

1 день
-1.24%
1 месяц
3.36%
С начала года
19.38%
6 месяцев
19.59%
1 год
32.14%
3 года*
19.25%
5 лет*
21.47%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLNG и SHELL.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		25.44%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%0.15%
SHELL.AS
Shell plc		19.38%23.41%-1.32%20.79%33.63%28.06%-36.25%-4.24%

Correlation

The correlation between FLNG and SHELL.AS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.28

The correlation between FLNG and SHELL.AS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

Shell plc

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с SGDMFLNG с VONG
Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS

Доходность на риск

FLNG vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGSHELL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.01

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

8.24

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. SHELL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHELL.AS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и SHELL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGSHELL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLNG и SHELL.AS

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SHELL.AS в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и SHELL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNGSHELL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-64.86%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.88%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-20.43%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-25.10%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-7.83%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-16.74%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.99%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и SHELL.AS

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 6.01%, в то время как у Shell plc (SHELL.AS) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNGSHELL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

17.92%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

21.26%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

25.67%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

29.05%

+18.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и SHELL.AS

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности SHELL.AS в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.10%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и SHELL.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FLNG значения в USD, SHELL.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

FLNG and SHELL.AS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLNG и SHELL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор