PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 8.77%/yr vs 14.90%/yr for SCHG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%.

FLJP

1 день
1.03%
1 месяц
-0.48%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.70%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		13.96%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%3.64%

Correlation

The correlation between FLJP and SCHG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between FLJP and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и SCHG

Секторы
FLJP
SCHG

Промышленность

25.0%
5.8%

Технологии

20.3%
46.3%

Финансовые услуги

15.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
16.0%

Здравоохранение

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.7%

Недвижимость

2.9%
0.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Энергетика

0.9%
0.8%

Промышленность

FLJP
25.0%
SCHG
5.8%

Технологии

FLJP
20.3%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

FLJP
15.7%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.4%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.1%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

FLJP
5.9%
SCHG
7.7%

Сырьевые материалы

FLJP
5.0%
SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
SCHG
1.7%

Недвижимость

FLJP
2.9%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
SCHG
0.4%

Энергетика

FLJP
0.9%
SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FLJP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.33

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.82

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.27

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

4.25

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FLJP и SCHG

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-34.59%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-16.41%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-23.39%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.59%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.25%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.20%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.91%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и SCHG

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.73% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.52%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.02%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

15.77%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

22.31%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.58%

-3.76%

Сравнение комиссий FLJP и SCHG

FLJP берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и SCHG

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.52%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and SCHG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (4.73%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.90% vs 8.77% for FLJP. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.90% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for FLJP.

FLJP has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.37% for SCHG.

FLJP is categorized as Japan Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.04% for SCHG.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор