PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с IWL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 8.77%/yr vs 14.18%/yr for IWL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 7.88%.

FLJP

1 день
1.03%
1 месяц
-0.48%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.70%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

IWL

1 день
0.40%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.94%
1 год
25.27%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.18%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		13.96%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		7.88%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%3.66%

Correlation

The correlation between FLJP and IWL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between FLJP and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и IWL

Секторы
FLJP
IWL

Промышленность

25.0%
6.8%

Технологии

20.3%
38.2%

Финансовые услуги

15.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
12.9%

Здравоохранение

5.9%
8.8%

Сырьевые материалы

5.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.0%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Энергетика

0.9%
2.7%

Промышленность

FLJP
25.0%
IWL
6.8%

Технологии

FLJP
20.3%
IWL
38.2%

Финансовые услуги

FLJP
15.7%
IWL
12.0%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.4%
IWL
10.0%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.1%
IWL
12.9%

Здравоохранение

FLJP
5.9%
IWL
8.8%

Сырьевые материалы

FLJP
5.0%
IWL
1.4%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
IWL
5.0%

Недвижимость

FLJP
2.9%
IWL
1.0%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
IWL
1.3%

Энергетика

FLJP
0.9%
IWL
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

FLJP vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.03

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.58

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

11.38

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPIWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FLJP и IWL

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-32.71%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-9.83%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-19.15%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.65%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.76%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.88%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.23%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и IWL

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

9.60%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

12.50%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.21%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.11%

-0.29%

Сравнение комиссий FLJP и IWL

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и IWL

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IWL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.52%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and IWL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (4.73%) compared to IWL (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs IWL's -32.71%.

On 5-year performance, IWL leads with 14.18% vs 8.77% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.18% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

FLJP has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.84% for IWL.

FLJP is categorized as Japan Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.15% for IWL.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор