PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с VOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.56%/yr vs 8.50%/yr for VOE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.52%.

FLIN

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-13.37%
3 года*
5.55%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и VOE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-12.18%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-11.51%

Correlation

The correlation between FLIN and VOE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.44

The correlation between FLIN and VOE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLIN и VOE

Секторы
FLIN
VOE

Финансовые услуги

27.2%
16.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.7%

Промышленность

10.3%
14.0%

Энергетика

9.5%
12.8%

Сырьевые материалы

9.2%
5.8%

Технологии

8.4%
10.9%

Здравоохранение

6.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.9%

Коммунальные услуги

5.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.2%

Недвижимость

1.3%
6.0%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
VOE
5.7%

Промышленность

FLIN
10.3%
VOE
14.0%

Энергетика

FLIN
9.5%
VOE
12.8%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
VOE
5.8%

Технологии

FLIN
8.4%
VOE
10.9%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
VOE
6.3%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
VOE
7.9%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
VOE
12.1%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
VOE
2.2%

Недвижимость

FLIN
1.3%
VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FLIN vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.97

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.84

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.26

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

12.35

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.97

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FLIN и VOE

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-61.50%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-6.93%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.45%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-19.70%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-1.12%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.35%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.82%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и VOE

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.55%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.20%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.51%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.04%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.83%

+1.61%

Сравнение комиссий FLIN и VOE

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и VOE

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and VOE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.06%) compared to VOE (2.55%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, VOE leads with 8.50% vs 3.56% for FLIN. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOE has performed better with a 8.50% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.64% for FLIN.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор