Сравнение FLIN с T
FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLIN returned 3.56%/yr vs 6.60%/yr for T. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%.
FLIN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам FLIN и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -12.18% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -6.70% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -16.13% |
Correlation
The correlation between FLIN and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between FLIN and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. T — Ранг доходности на риск
FLIN
T
Сравнение FLIN c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLIN | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.75 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.59 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLIN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLIN и T
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -64.15% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -21.87% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -21.87% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -32.01% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -21.87% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -15.72% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.34% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и T
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.06%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.50% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.57% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 21.98% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 23.97% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 23.71% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и T
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.64% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to FLIN (5.06%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор