PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.54%/yr vs 37.89%/yr for SMH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%.

FLCA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.43%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.39%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%-3.63%

Correlation

The correlation between FLCA and SMH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLCA and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и SMH

Секторы
FLCA
SMH

Финансовые услуги

38.7%

-

Энергетика

17.4%

-

Сырьевые материалы

16.0%

-

Промышленность

10.4%

-

Технологии

8.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FLCA
38.7%
SMH

-

Энергетика

FLCA
17.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

FLCA
16.0%
SMH

-

Промышленность

FLCA
10.4%
SMH

-

Технологии

FLCA
8.3%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
SMH

-

Недвижимость

FLCA
0.2%
SMH

-

Здравоохранение

FLCA

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FLCA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
4.27

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.33

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

9.26

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

34.80

-21.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

4.27

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FLCA и SMH

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-84.96%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-14.93%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-35.74%

+23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-45.30%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-6.23%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-41.07%

+35.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.96%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и SMH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.42%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

15.45%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

26.71%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

32.42%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

35.32%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

32.75%

-13.69%

Сравнение комиссий FLCA и SMH

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и SMH

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.73%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and SMH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to FLCA (4.42%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 37.89% vs 11.54% for FLCA. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 37.89% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FLCA has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.18% for SMH.

FLCA is categorized as Canada Equities, while SMH is Semiconductors. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор