PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с EWU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.54%/yr vs 10.75%/yr for EWU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 5.57%.

FLCA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.43%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

EWU

1 день
0.11%
1 месяц
-0.58%
С начала года
5.57%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.69%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.39%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.57%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%4.72%

Correlation

The correlation between FLCA and EWU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between FLCA and EWU shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCA и EWU

Секторы
FLCA
EWU

Финансовые услуги

38.7%
26.6%

Энергетика

17.4%
11.1%

Сырьевые материалы

16.0%
9.1%

Промышленность

10.4%
12.7%

Технологии

8.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
13.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.2%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Здравоохранение

-

13.9%

Финансовые услуги

FLCA
38.7%
EWU
26.6%

Энергетика

FLCA
17.4%
EWU
11.1%

Сырьевые материалы

FLCA
16.0%
EWU
9.1%

Промышленность

FLCA
10.4%
EWU
12.7%

Технологии

FLCA
8.3%
EWU
0.6%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
EWU
3.6%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
EWU
13.9%

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
EWU
4.9%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
EWU
2.2%

Недвижимость

FLCA
0.2%
EWU
0.6%

Здравоохранение

FLCA

-

EWU
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

FLCA vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.37

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.97

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.99

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

7.12

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EWU равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAEWUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FLCA и EWU

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-63.99%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.92%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-12.63%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-24.91%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.62%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-14.16%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.77%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и EWU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.68%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.35%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.47%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.44%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.85%

+0.21%

Сравнение комиссий FLCA и EWU

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и EWU

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EWU в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.53%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.73%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and EWU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (4.68%) compared to FLCA (4.42%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs EWU's -63.99%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.54% vs 10.75% for EWU. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.54% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.73% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while EWU is Europe Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.50% for EWU.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор