PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с FLCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.38%/yr vs 11.54%/yr for FLCA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 7.39%.

FLAU

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.33%
1 год
11.33%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

FLCA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.43%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и FLCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		6.56%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.39%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%

Correlation

The correlation between FLAU and FLCA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLAU and FLCA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и FLCA

Секторы
FLAU
FLCA

Финансовые услуги

36.0%
38.7%

Сырьевые материалы

26.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.3%

Недвижимость

6.4%
0.2%

Промышленность

6.4%
10.4%

Энергетика

5.7%
17.4%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.5%

Технологии

1.2%
8.3%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
FLCA
38.7%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
FLCA
16.0%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
FLCA
3.3%

Недвижимость

FLAU
6.4%
FLCA
0.2%

Промышленность

FLAU
6.4%
FLCA
10.4%

Энергетика

FLAU
5.7%
FLCA
17.4%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
FLCA

-

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
FLCA
2.9%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
FLCA
0.5%

Технологии

FLAU
1.2%
FLCA
8.3%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
FLCA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD

Доходность на риск

FLAU vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.01

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.65

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.34

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

13.55

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FLCA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUFLCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.01

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLCA

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-41.51%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.55%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-12.58%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-24.23%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.52%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.90%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.10%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLCA

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.42%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.46%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

14.25%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.76%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

19.06%

+4.53%

Сравнение комиссий FLAU и FLCA

И FLAU, и FLCA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLCA

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FLCA в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.05%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.73%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and FLCA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (4.98%) compared to FLCA (4.42%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs FLCA's -41.51%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.54% vs 5.38% for FLAU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.54% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU and FLCA have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLAU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.73% for FLCA.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while FLCA is Canada Equities. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор