PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTSY с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FJTSY с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and G (Genpact Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FJTSY returned 19.10%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJTSY и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTSY показывает доходность -19.33%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции FJTSY превзошли акции G по среднегодовой доходности: 19.10% против 2.60% соответственно.

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTSY и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%

Correlation

The correlation between FJTSY and G is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FJTSY:

$38.24B

G:

$5.60B

EPS

FJTSY:

$257.52

G:

$3.25

Коэффициент P/E

FJTSY:

0.09

G:

9.97

Коэффициент PEG

FJTSY:

0.00

G:

0.56

Коэффициент P/S

FJTSY:

0.01

G:

1.10

Коэффициент P/B

FJTSY:

0.02

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

FJTSY:

$3.55T

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FJTSY:

$1.32T

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

FJTSY:

$439.05B

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujitsu Ltd ADR

Genpact Limited

Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

FJTSY vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTSY c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTSYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.68

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.88

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.59

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.44

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTSY vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTSY на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTSY и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTSYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FJTSY и G

Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTSYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-64.14%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-40.04%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-46.85%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-46.85%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-49.47%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-40.49%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-15.51%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

16.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTSY и G

Текущая волатильность для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) составляет 13.74%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTSYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

14.82%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.57%

27.10%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

35.02%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

28.66%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

28.14%

+3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTSY и G

FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FJTSY и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.07T
1.30B
(FJTSY) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FJTSY и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fujitsu Ltd ADR и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
42.8%
36.4%
Активы портфеля
FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

FJTSY and G have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.82%) compared to FJTSY (13.74%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs G's -64.14%.

FJTSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTSY и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор