Сравнение FJTSY с FDP
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FJTSY returned 19.10%/yr vs -4.45%/yr for FDP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJTSY показывает доходность -19.33%, а FDP немного ниже – -19.44%. За последние 10 лет акции FJTSY превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 19.10% против -4.45% соответственно.
FJTSY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 19.10%
FDP
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -21.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -4.45%
Сравнение доходности по годам FJTSY и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.33% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -19.44% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
Correlation
The correlation between FJTSY and FDP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between FJTSY and FDP shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FJTSY:
$257.52
FDP:
$1.45
FJTSY:
0.09
FDP:
19.52
FJTSY:
0.00
FDP:
0.83
FJTSY:
0.01
FDP:
0.32
FJTSY:
$3.55T
FDP:
$4.27B
FJTSY:
$1.32T
FDP:
$395.90M
FJTSY:
$439.05B
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. FDP — Ранг доходности на риск
FJTSY
FDP
Сравнение FJTSY c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTSY | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.30 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.08 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTSY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и FDP
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -84.24% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -33.31% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -33.31% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -35.04% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -67.32% | +19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -47.92% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -34.99% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 9.38% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и FDP
Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 11.63% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 22.10% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 29.13% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 28.68% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 35.17% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и FDP
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.25% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FJTSY и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FJTSY и FDP
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and FDP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (13.74%) compared to FDP (11.63%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs FDP's -84.24%.
FJTSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор