PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTSY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FJTSY с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FJTSY returned 19.10%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJTSY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJTSY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJTSY показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJTSY имеют среднегодовую доходность 19.10%, а акции AGF-B.TO немного отстают с 18.46%.

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTSY и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between FJTSY and AGF-B.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FJTSY:

$38.24B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

FJTSY:

$257.52

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

FJTSY:

0.09

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

FJTSY:

0.00

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

FJTSY:

0.01

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

FJTSY:

0.02

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

FJTSY:

$3.55T

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

FJTSY:

$1.32T

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

FJTSY:

$439.05B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujitsu Ltd ADR

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

FJTSY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTSY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTSYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.57

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.02

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.04

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.84

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTSY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTSY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTSY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTSYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.57

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FJTSY и AGF-B.TO

Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTSYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-89.55%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-25.30%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-25.30%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-35.24%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-69.75%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-13.97%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-55.85%

+33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

8.80%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTSY и AGF-B.TO

Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTSYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

7.67%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.57%

26.88%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

32.82%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

29.83%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

33.66%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTSY и AGF-B.TO

FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FJTSY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.07T
143.70M
(FJTSY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FJTSY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FJTSY и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fujitsu Ltd ADR и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
42.8%
50.9%
Активы портфеля
FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

FJTSY and AGF-B.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTSY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор