PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTSY с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FJTSY с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FJTSY returned 19.10%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJTSY и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJTSY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJTSY показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции FJTSY превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 19.10% против 4.90% соответственно.

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%

AD-UN.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
14.39%
6 месяцев
19.85%
1 год
31.54%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.62%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTSY и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		14.39%20.90%17.23%13.52%-13.13%33.86%-21.91%46.29%-16.94%-0.06%

Correlation

The correlation between FJTSY and AD-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FJTSY:

$38.24B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

FJTSY:

$257.52

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

FJTSY:

0.09

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

FJTSY:

0.00

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

FJTSY:

0.01

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

FJTSY:

0.02

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

FJTSY:

$3.55T

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

FJTSY:

$1.32T

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

FJTSY:

$439.05B

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujitsu Ltd ADR

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

FJTSY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTSY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTSYAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.77

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.51

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.43

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.22

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTSY vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTSY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTSY и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTSYAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.77

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FJTSY и AD-UN.TO

Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTSYAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-81.10%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-13.03%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-22.46%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-36.49%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-75.68%

+28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-3.01%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-24.45%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

3.85%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTSY и AD-UN.TO

Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTSYAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.15%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.57%

13.75%

+20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

17.95%

+25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

23.98%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

33.46%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTSY и AD-UN.TO

FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FJTSY и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.07T
65.37M
(FJTSY) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FJTSY значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FJTSY и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fujitsu Ltd ADR и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
42.8%
89.3%
Активы портфеля
FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

FJTSY and AD-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTSY и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор