PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с STN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 50.73% против 12.56% соответственно.

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и STN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%

Correlation

The correlation between FIX and STN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.30

The correlation between FIX and STN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$65.29B

STN:

$8.38B

EPS

FIX:

$34.64

STN:

$3.98

Коэффициент P/E

FIX:

53.47

STN:

18.44

Коэффициент PEG

FIX:

0.81

STN:

0.76

Коэффициент P/S

FIX:

6.45

STN:

1.08

Коэффициент P/B

FIX:

23.19

STN:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

STN:

$7.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

STN:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

STN:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

FIX vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
-1.10

+6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-1.43

+6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.81

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.28

-0.85

+20.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.72

-1.94

+61.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

-1.10

+6.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.47

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.49

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок FIX и STN

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-67.42%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-35.66%

+21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-35.66%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-35.66%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-35.66%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-35.06%

+25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-17.11%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

15.63%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и STN

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Stantec Inc (STN) имеют волатильность 12.60% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

13.19%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

23.93%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

27.82%

+25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

25.23%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

25.65%

+16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и STN

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности STN в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
2.07B
(FIX) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и STN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Stantec Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.3%
39.6%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and STN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs STN's -67.42%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор