Сравнение FIX с ROAD
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, FIX returned 85.83%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIX и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 3.39% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between FIX and ROAD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.48 |
The correlation between FIX and ROAD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FIX:
$65.29B
ROAD:
$5.98B
FIX:
$34.64
ROAD:
$2.27
FIX:
53.47
ROAD:
46.86
FIX:
0.81
ROAD:
0.87
FIX:
6.45
ROAD:
1.83
FIX:
23.19
ROAD:
6.11
FIX:
$10.14B
ROAD:
$3.26B
FIX:
$2.55B
ROAD:
$511.53M
FIX:
$1.70B
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. ROAD — Ранг доходности на риск
FIX
ROAD
Сравнение FIX c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.03 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | -0.14 | +19.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | -0.26 | +59.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | -0.08 | +5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.57 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и ROAD
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -54.54% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -26.55% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -33.62% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -54.54% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -24.28% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -16.28% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 14.03% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и ROAD
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 12.60%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 14.70% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 36.78% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 47.25% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 45.45% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 48.68% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и ROAD
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и ROAD
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and ROAD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs ROAD's -54.54%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор