PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 50.73% против 23.25% соответственно.

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between FIX and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г.

0.25

The correlation between FIX and PGR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FIX:

$34.64

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

FIX:

53.47

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

FIX:

0.81

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

FIX:

6.45

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

FIX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
-1.04

+6.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-1.41

+6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.84

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.28

-0.94

+20.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.72

-1.43

+61.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

-1.04

+6.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.77

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.95

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FIX и PGR

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-71.06%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-25.27%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-30.35%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-30.35%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-30.35%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-26.74%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-14.53%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

18.79%

-14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и PGR

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

7.57%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

16.95%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

22.76%

+30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

24.55%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

24.48%

+17.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и PGR

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.87B
22.74B
(FIX) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
26.3%
29.3%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.60%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs PGR's -71.06%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор