PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с J
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с J

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 11.93%/yr for J. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у J с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции J по среднегодовой доходности: 50.73% против 11.93% соответственно.

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%

J

1 день
-2.11%
1 месяц
1.61%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-5.06%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.56%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-8.91%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Correlation

The correlation between FIX and J is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.39

The correlation between FIX and J shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FIX:

$34.64

J:

$2.83

Коэффициент P/E

FIX:

53.47

J:

42.38

Коэффициент PEG

FIX:

0.81

J:

7.62

Коэффициент P/S

FIX:

6.45

J:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

J:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

J:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

J:

$845.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIX

Доходность на риск

FIX vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
-0.16

+5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-0.01

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.00

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.28

-0.15

+19.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.72

-0.33

+60.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа J равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

-0.16

+5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.06

+1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.43

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FIX и J

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и J.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-74.14%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-34.44%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-34.44%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-34.44%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-39.33%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-26.45%

+17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-26.17%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

15.22%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и J

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

11.34%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

24.75%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

31.33%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

26.05%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

27.79%

+14.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и J

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности J в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.13%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.87B
3.69B
(FIX) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
26.3%
21.5%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and J have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.60%) compared to J (11.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs J's -74.14%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и J

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор