Сравнение FIX с COST
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 50.73% против 22.25% соответственно.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам FIX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FIX and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between FIX and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$34.64
COST:
$26.51
FIX:
53.47
COST:
36.77
FIX:
0.81
COST:
2.88
FIX:
6.45
COST:
1.11
FIX:
$10.14B
COST:
$293.59B
FIX:
$2.55B
COST:
$11.12B
FIX:
$1.70B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. COST — Ранг доходности на риск
FIX
COST
Сравнение FIX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | -0.22 | +19.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | -0.51 | +60.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | -0.18 | +5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.98 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и COST
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -53.39% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -15.38% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -20.74% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -31.40% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -31.40% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -10.93% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -13.36% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 7.15% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и COST
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 7.71% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 14.53% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 18.79% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 22.71% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 21.95% | +20.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и COST
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и COST
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs COST's -53.39%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор