Сравнение FIX с ANF
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 17.64%/yr for ANF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -36.82%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 50.73% против 17.64% соответственно.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам FIX и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between FIX and ANF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between FIX and ANF shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$65.29B
ANF:
$3.63B
FIX:
$34.64
ANF:
$10.45
FIX:
53.47
ANF:
7.61
FIX:
0.81
ANF:
0.00
FIX:
6.45
ANF:
0.71
FIX:
23.19
ANF:
2.71
FIX:
$10.14B
ANF:
$5.28B
FIX:
$2.55B
ANF:
$2.56B
FIX:
$1.70B
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. ANF — Ранг доходности на риск
FIX
ANF
Сравнение FIX c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | -0.09 | +19.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | -0.17 | +59.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | -0.07 | +5.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.23 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.29 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и ANF
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -86.59% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -45.65% | +31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -65.89% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -69.93% | +23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -72.45% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -58.66% | +49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -42.90% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 24.11% | -19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и ANF
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 12.60%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 16.48% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 38.51% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 61.56% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 61.01% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 60.97% | -18.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и ANF
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и ANF
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and ANF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs ANF's -86.59%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор