Сравнение FIX с ACM
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 8.49%/yr for ACM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIX и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.17%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 50.73% против 8.49% соответственно.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам FIX и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FIX and ACM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.50 |
The correlation between FIX and ACM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$65.29B
ACM:
$9.25B
FIX:
$34.64
ACM:
$3.82
FIX:
53.47
ACM:
18.53
FIX:
0.81
ACM:
0.11
FIX:
6.45
ACM:
0.59
FIX:
23.19
ACM:
4.08
FIX:
$10.14B
ACM:
$15.99B
FIX:
$2.55B
ACM:
$1.24B
FIX:
$1.70B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. ACM — Ранг доходности на риск
FIX
ACM
Сравнение FIX c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.78 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | -0.75 | +20.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | -1.45 | +61.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | -1.12 | +6.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.11 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.27 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и ACM
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -59.97% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -48.02% | +34.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -48.02% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -48.02% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -54.12% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -46.91% | +37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -18.46% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 24.54% | -20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и ACM
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 12.60%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 14.54% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 26.10% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 31.96% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 26.66% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 31.17% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и ACM
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ACM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и ACM
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and ACM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.54%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs ACM's -59.97%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор