Сравнение FIVFX с VOT
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VOT.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FIVFX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.49% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between FIVFX and VOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and VOT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. VOT — Ранг доходности на риск
FIVFX
VOT
Сравнение FIVFX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVFX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и VOT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и VOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.02% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и VOT
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и VOT
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and VOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор