PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVFX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVFX с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVFX и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%5.91%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between FIVFX and TBUX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

FIVFX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVFX
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVFX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIVFX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVFXTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

3.88

—

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и TBUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVFXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и TBUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVFXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.07%

—

Сравнение комиссий FIVFX и TBUX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и TBUX

FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVFX and TBUX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVFX и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор