Сравнение FIVFX с RWK
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for RWK.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и RWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWK
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам FIVFX и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 12.60% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Correlation
The correlation between FIVFX and RWK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and RWK has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. RWK — Ранг доходности на риск
FIVFX
RWK
Сравнение FIVFX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVFX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.48 | — |
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и RWK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и RWK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.95% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и RWK
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и RWK
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.13% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and RWK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и RWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор