Сравнение FIVFX с QGRO
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и QGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVFX и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -11.35% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.09% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.85% |
Correlation
The correlation between FIVFX and QGRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and QGRO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. QGRO — Ранг доходности на риск
FIVFX
QGRO
Сравнение FIVFX c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVFX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и QGRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и QGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.93% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и QGRO
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и QGRO
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and QGRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и QGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор