Сравнение FIVFX с IMCV
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам FIVFX и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 9.75% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
Correlation
The correlation between FIVFX and IMCV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and IMCV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. IMCV — Ранг доходности на риск
FIVFX
IMCV
Сравнение FIVFX c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVFX | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и IMCV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и IMCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.66% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и IMCV
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и IMCV
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and IMCV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор