Сравнение FITB с MDLZ
FITB (Fifth Third Bancorp) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. FITB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FITB returned 14.81%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITB и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 14.81% против 5.61% соответственно.
FITB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.81%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам FITB и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 12.00% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between FITB and MDLZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between FITB and MDLZ shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FITB:
$3.06
MDLZ:
$2.68
FITB:
17.00
MDLZ:
22.99
FITB:
2.71
MDLZ:
1.53
FITB:
$13.66B
MDLZ:
$39.30B
FITB:
$9.10B
MDLZ:
$11.31B
FITB:
$3.03B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
FITB
MDLZ
Сравнение FITB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.15 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.26 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.17 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и MDLZ
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -42.52% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -25.93% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -29.00% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -29.14% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -29.74% | -34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -14.52% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -11.03% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 14.66% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и MDLZ
Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.44% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.13% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.10% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 19.48% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 21.03% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и MDLZ
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.02% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и MDLZ
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and MDLZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITB has higher volatility (8.36%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs MDLZ's -42.52%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор