Сравнение FITB с HD
FITB (Fifth Third Bancorp) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. FITB operates in Banks - Regional (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FITB returned 14.81%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITB и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 14.81% против 11.84% соответственно.
FITB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.81%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам FITB и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 12.00% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between FITB and HD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FITB:
$43.14B
HD:
$308.47B
FITB:
$3.06
HD:
$14.08
FITB:
17.00
HD:
22.00
FITB:
2.71
HD:
1.85
FITB:
1.35
HD:
22.23
FITB:
$13.66B
HD:
$166.59B
FITB:
$9.10B
HD:
$55.19B
FITB:
$3.03B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. HD — Ранг доходности на риск
FITB
HD
Сравнение FITB c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.47 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.96 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.58 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и HD
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -70.46% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -28.81% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -28.84% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -34.73% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -37.99% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -25.37% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -20.60% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 14.08% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и HD
Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.57% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 17.61% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 23.46% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 24.05% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 24.81% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и HD
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.02% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и HD
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and HD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITB has higher volatility (8.36%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs HD's -70.46%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор