Сравнение FITB с FNF
FITB (Fifth Third Bancorp) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FITB in Banks - Regional, FNF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, FITB returned 14.81%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITB и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции FNF по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.97% соответственно.
FITB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.81%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам FITB и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 12.00% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between FITB and FNF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between FITB and FNF shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FITB:
$43.14B
FNF:
$12.66B
FITB:
$3.06
FNF:
$2.81
FITB:
17.00
FNF:
16.75
FITB:
2.71
FNF:
0.86
FITB:
1.35
FNF:
1.45
FITB:
$13.66B
FNF:
$14.81B
FITB:
$9.10B
FNF:
$7.82B
FITB:
$3.03B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. FNF — Ранг доходности на риск
FITB
FNF
Сравнение FITB c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.31 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.78 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.29 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и FNF
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -72.49% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -24.43% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -30.06% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -36.69% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -56.21% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -23.93% | +19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -17.12% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 9.50% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и FNF
Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.89% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 19.64% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 25.95% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 26.10% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 28.13% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и FNF
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.02% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и FNF
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and FNF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITB has higher volatility (8.36%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs FNF's -72.49%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор