Сравнение FITB с BAH
FITB (Fifth Third Bancorp) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. FITB operates in Banks - Regional (Financial Services), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FITB returned 14.81%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITB и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.42% соответственно.
FITB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.81%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FITB и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 12.00% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between FITB and BAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between FITB and BAH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FITB:
$43.14B
BAH:
$9.57B
FITB:
$3.06
BAH:
$6.91
FITB:
17.00
BAH:
11.47
FITB:
2.71
BAH:
0.87
FITB:
1.35
BAH:
8.66
FITB:
$13.66B
BAH:
$11.22B
FITB:
$9.10B
BAH:
$4.99B
FITB:
$3.03B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. BAH — Ранг доходности на риск
FITB
BAH
Сравнение FITB c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.58 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.95 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.57 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и BAH
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -60.24% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -37.07% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -60.24% | +30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -60.24% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -60.24% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -55.99% | +51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -10.71% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 22.43% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и BAH
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITB) составляет 8.36%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 12.36% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 31.28% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 37.83% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 31.01% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 28.67% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и BAH
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
FITB Fifth Third Bancorp | 3.02% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и BAH
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and BAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to FITB (8.36%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs BAH's -60.24%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор