Сравнение FISV с MO
FISV (Fiserv, Inc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -0.09% против 7.79% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам FISV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between FISV and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between FISV and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
MO:
$119.27B
FISV:
$5.91
MO:
$4.79
FISV:
8.92
MO:
14.87
FISV:
0.24
MO:
0.32
FISV:
1.35
MO:
5.49
FISV:
$21.09B
MO:
$21.82B
FISV:
$9.52B
MO:
$14.80B
FISV:
$7.75B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. MO — Ранг доходности на риск
FISV
MO
Сравнение FISV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.76 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.45 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 1.29 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.78 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и MO
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -65.43% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -16.40% | -53.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -16.40% | -61.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -25.83% | -52.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -53.69% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -4.37% | -73.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -11.93% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 6.49% | +45.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и MO
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.69% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 17.32% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 22.53% | +33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 20.64% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 22.96% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и MO
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и MO
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор