Сравнение FISV с JNJ
FISV (Fiserv, Inc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -0.09% против 10.06% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам FISV и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between FISV and JNJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between FISV and JNJ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
JNJ:
$567.68B
FISV:
$5.91
JNJ:
$8.65
FISV:
8.92
JNJ:
26.85
FISV:
0.24
JNJ:
0.89
FISV:
1.35
JNJ:
5.86
FISV:
1.08
JNJ:
6.99
FISV:
$21.09B
JNJ:
$96.36B
FISV:
$9.52B
JNJ:
$66.60B
FISV:
$7.75B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. JNJ — Ранг доходности на риск
FISV
JNJ
Сравнение FISV c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.57 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.91 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 14.52 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 3.19 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и JNJ
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -50.67% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -10.96% | -59.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -15.95% | -62.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -18.41% | -59.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -27.37% | -50.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -6.06% | -71.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -11.88% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 3.70% | +48.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и JNJ
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.80% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 12.41% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 16.87% | +39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 16.87% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 18.47% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и JNJ
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и JNJ
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and JNJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор