Сравнение FISV с IBM
FISV (Fiserv, Inc) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -0.09% против 11.34% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам FISV и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between FISV and IBM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
IBM:
$267.37B
FISV:
$5.91
IBM:
$11.32
FISV:
8.92
IBM:
24.81
FISV:
0.24
IBM:
0.30
FISV:
1.35
IBM:
3.87
FISV:
1.08
IBM:
8.11
FISV:
$21.09B
IBM:
$68.91B
FISV:
$9.52B
IBM:
$40.64B
FISV:
$7.75B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. IBM — Ранг доходности на риск
FISV
IBM
Сравнение FISV c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.07 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.23 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.50 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.18 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.70 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и IBM
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -69.40% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -30.96% | -39.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -30.96% | -47.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -30.96% | -47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -40.59% | -37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -14.70% | -63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -20.12% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 14.23% | +37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и IBM
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 12.06%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 21.84% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 34.54% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 39.53% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 27.15% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 26.59% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и IBM
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и IBM
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and IBM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to FISV (12.06%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор