Сравнение FISV с AJG
FISV (Fiserv, Inc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: -0.09% против 17.92% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам FISV и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FISV and AJG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between FISV and AJG shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$5.91
AJG:
$5.74
FISV:
8.92
AJG:
37.04
FISV:
0.24
AJG:
3.84
FISV:
1.35
AJG:
3.97
FISV:
$21.09B
AJG:
$13.94B
FISV:
$9.52B
AJG:
$7.63B
FISV:
$7.75B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. AJG — Ранг доходности на риск
FISV
AJG
Сравнение FISV c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.85 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.47 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.40 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и AJG
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -57.49% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -40.64% | -29.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -44.40% | -33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -44.40% | -33.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -44.40% | -33.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -38.26% | -39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -12.83% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 24.06% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и AJG
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 8.97% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 22.42% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 27.95% | +28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 22.96% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 23.08% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и AJG
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и AJG
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and AJG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs AJG's -57.49%.
FISV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.23 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор