PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FII.PA с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FII.PA с PR1T.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FII.PA (Lisi S.A) is a stock, while PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) is Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Over the past 5 years, FII.PA returned 18.66%/yr vs 4.38%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FII.PA и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lisi S.A (FII.PA) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FII.PA торгуется в EUR, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FII.PA показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 3.46%.

FII.PA

1 день
0.93%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.95%
6 месяцев
28.27%
1 год
97.54%
3 года*
39.23%
5 лет*
18.66%
10 лет*
11.89%

PR1T.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.56%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.76%
1 год
2.79%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FII.PA и PR1T.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FII.PA
Lisi S.A		22.95%144.84%-5.60%22.00%-30.35%41.43%9.87%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		3.46%-8.14%12.15%1.67%6.85%7.58%-4.25%

Correlation

The correlation between FII.PA and PR1T.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lisi S.A

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с FII.PA:
FII.PA с R3NK.DEFII.PA с IDR.MCFII.PA с KOG.OLFII.PA с CHG.LFII.PA с EXA.PAFII.PA с EXENS.PAFII.PA с AIR.PA
Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с J13U.LPR1T.L с XT01.LPR1T.L с PRIT.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с CBU7.LPR1T.L с VDTY.L

Доходность на риск

FII.PA vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FII.PA
Ранг доходности на риск FII.PA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FII.PA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FII.PA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FII.PA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FII.PA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FII.PA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FII.PA c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lisi S.A (FII.PA) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FII.PAPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.52

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.77

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.85

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

1.95

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FII.PA vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FII.PA на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FII.PA и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FII.PAPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.52

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок FII.PA и PR1T.L

Максимальная просадка FII.PA за все время составила -78.16%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FII.PA и PR1T.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FII.PAPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.16%

-11.87%

-66.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-3.82%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-11.60%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-11.87%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.14%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-5.00%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

1.63%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FII.PA и PR1T.L

Lisi S.A (FII.PA) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FII.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FII.PAPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

1.34%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

4.32%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.17%

6.25%

+34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.03%

7.61%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.47%

7.44%

+31.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FII.PA и PR1T.L

Дивидендная доходность FII.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FII.PA
Lisi S.A		0.71%0.73%1.41%0.64%1.49%0.49%2.28%1.46%2.34%1.12%1.27%1.48%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FII.PA and PR1T.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FII.PA и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор