Сравнение FIFGX с TMCGX
FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, FIFGX returned 75.44%/yr vs 1.99%/yr for TMCGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for TMCGX.
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и TMCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 41.10%, что значительно выше, чем у TMCGX с доходностью 6.81%.
FIFGX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 41.10%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 150.28%
- 5 лет*
- 75.44%
- 10 лет*
- —
TMCGX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIFGX и TMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 41.10% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 12.59% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 6.81% | 2.48% | 10.20% | 16.94% | -28.27% | 11.39% | 53.73% |
Correlation
The correlation between FIFGX and TMCGX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between FIFGX and TMCGX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFGX vs. TMCGX — Ранг доходности на риск
FIFGX
TMCGX
Сравнение FIFGX c TMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | TMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 0.73 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 2.41 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | TMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.62 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и TMCGX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.47%, что меньше максимальной просадки TMCGX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и TMCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFGX | TMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.47% | -39.66% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -14.58% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -25.28% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -39.66% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -6.21% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -15.92% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.42% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и TMCGX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFGX | TMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.28% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 14.13% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.32% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 405.99% | 22.28% | +383.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 332.69% | 24.20% | +308.49% |
Сравнение комиссий FIFGX и TMCGX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMCGX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и TMCGX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.86% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 2.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIFGX and TMCGX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (6.41%) compared to TMCGX (5.28%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -29.47% vs TMCGX's -39.66%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFGX и TMCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор