PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с LZEMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while LZEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 5 years, FIFGX returned 75.44%/yr vs 12.23%/yr for LZEMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FIFGX charges 0.39%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 41.10%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 21.36%.

FIFGX

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.86%
С начала года
41.10%
6 месяцев
37.62%
1 год
47.84%
3 года*
150.28%
5 лет*
75.44%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
-2.93%
1 месяц
-0.92%
С начала года
21.36%
6 месяцев
23.16%
1 год
48.08%
3 года*
26.83%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		41.10%7.44%6.34%781.04%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		21.36%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%0.10%

Correlation

The correlation between FIFGX and LZEMX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.30

The correlation between FIFGX and LZEMX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с PZVEXLZEMX с FSPSX

Доходность на риск

FIFGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.56

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.54

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

4.71

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

17.23

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и LZEMX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.47%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и LZEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.47%

-60.08%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.42%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-14.27%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-30.49%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.41%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-16.63%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.84%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и LZEMX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.78%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

11.47%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

13.79%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.99%

14.38%

+391.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

332.69%

16.42%

+316.27%

Сравнение комиссий FIFGX и LZEMX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и LZEMX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности LZEMX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.86%5.44%4.73%1.54%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.69%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FIFGX and LZEMX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (6.41%) compared to LZEMX (5.78%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -29.47% vs LZEMX's -60.08%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор