Сравнение FIE.TO с ZBAL.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. FIE.TO is passively managed, while ZBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, FIE.TO returned 12.12%/yr vs -13.02%/yr for ZBAL.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIE.TO charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for ZBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и ZBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 6.78%.
FIE.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 11.60%
ZBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- -60.63%
- 3 года*
- -20.69%
- 5 лет*
- -13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIE.TO и ZBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 9.86% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 1.33% | 10.45% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 6.78% | -62.36% | 16.15% | 12.61% | -11.11% | 10.39% | 10.25% | 9.71% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and ZBAL.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between FIE.TO and ZBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIE.TO и ZBAL.TO
Секторы
FIE.TO
ZBAL.TO
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FIE.TO
ZBAL.TO
Недвижимость
FIE.TO
ZBAL.TO
Сырьевые материалы
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Коммуникационные услуги
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Потребительский циклический сектор
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Потребительский защитный сектор
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Энергетика
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Здравоохранение
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Промышленность
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Технологии
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Коммунальные услуги
FIE.TO
-
ZBAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
ZBAL.TO
Сравнение FIE.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIE.TO | ZBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.91 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | -1.01 | +13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIE.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | -0.90 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | -0.42 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.24 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и ZBAL.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и ZBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -66.71% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -66.71% | +59.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -66.71% | +56.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -66.71% | +43.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -61.55% | +61.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.82% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 59.97% | -57.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и ZBAL.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.86%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.29% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 6.79% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 67.36% | -58.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 31.12% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 26.70% | -12.61% |
Сравнение комиссий FIE.TO и ZBAL.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и ZBAL.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZBAL.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.53% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 2.68% | 3.97% | 2.18% | 2.48% | 2.72% | 2.35% | 2.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.TO and ZBAL.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.
FIE.TO is categorized as Canada Equities, while ZBAL.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.85% for FIE.TO and 0.18% for ZBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и ZBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор