PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FLSW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDU returned 12.89%/yr vs 6.39%/yr for FLSW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 1.74%.

FIDU

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.01%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.45%
1 год
24.81%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.15%

FLSW

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.66%
1 год
11.98%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.14%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.69%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.74%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FIDU and FLSW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.54

The correlation between FIDU and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FLSW

Секторы
FIDU
FLSW

Промышленность

92.1%
13.8%

Технологии

6.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.2%

Сырьевые материалы

0.2%
7.7%

Финансовые услуги

0.2%
18.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.2%

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
37.4%

Потребительский защитный сектор

-

14.0%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

FIDU
92.1%
FLSW
13.8%

Технологии

FIDU
6.4%
FLSW
1.1%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FLSW
5.2%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
FLSW
7.7%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
FLSW
18.0%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FLSW
1.2%

Энергетика

FIDU
0.0%
FLSW

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FLSW
37.4%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FLSW
14.0%

Недвижимость

FIDU

-

FLSW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

FIDU vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.77

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.90

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

2.89

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.77

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FLSW

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-28.16%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.38%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-13.38%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-28.16%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.36%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.96%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.16%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FLSW

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.10%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.28%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.64%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.72%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

16.89%

+3.43%

Сравнение комиссий FIDU и FLSW

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FLSW

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FLSW в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.96%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FLSW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (4.59%) compared to FLSW (4.10%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FIDU leads with 12.89% vs 6.39% for FLSW. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDU has performed better with a 12.89% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLSW.

FLSW has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.96% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FLSW is Europe Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.09% for FLSW.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор