PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с EWQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and EWQ (iShares MSCI France ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while EWQ is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.15%/yr vs 9.55%/yr for EWQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for EWQ.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 14.15% против 9.55% соответственно.

FIDU

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.01%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.45%
1 год
24.81%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.15%

EWQ

1 день
0.42%
1 месяц
-0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.79%
3 года*
9.62%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и EWQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.14%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.24%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Correlation

The correlation between FIDU and EWQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.67

The correlation between FIDU and EWQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и EWQ

Секторы
FIDU
EWQ

Промышленность

92.1%
31.7%

Технологии

6.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.0%

Сырьевые материалы

0.2%
7.0%

Финансовые услуги

0.2%
12.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.0%

Энергетика

0.0%
8.0%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Недвижимость

-

1.4%

Промышленность

FIDU
92.1%
EWQ
31.7%

Технологии

FIDU
6.4%
EWQ
4.1%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
EWQ
12.0%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
EWQ
7.0%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
EWQ
12.8%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
EWQ
2.6%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
EWQ
3.0%

Энергетика

FIDU
0.0%
EWQ
8.0%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
EWQ
8.4%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

EWQ
8.3%

Недвижимость

FIDU

-

EWQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

iShares MSCI France ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN

Доходность на риск

FIDU vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUEWQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.51

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.83

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.64

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

1.96

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUEWQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.51

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.27

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FIDU и EWQ

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и EWQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-61.41%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.80%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-15.16%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-31.46%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-39.23%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-5.79%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-16.07%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.50%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и EWQ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

13.76%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.37%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.81%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

20.82%

-0.50%

Сравнение комиссий FIDU и EWQ

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и EWQ

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EWQ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.60%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.96%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and EWQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (5.24%) compared to FIDU (4.59%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs EWQ's -61.41%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.15% vs 9.55% for EWQ. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.15% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.96% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while EWQ is Europe Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while EWQ tracks MSCI France Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.50% for EWQ.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и EWQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор