PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с TT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FICO и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции TT по среднегодовой доходности: 26.67% против 23.62% соответственно.


FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

TT

1 день
0.46%
1 месяц
-1.33%
С начала года
18.47%
6 месяцев
16.06%
1 год
7.99%
3 года*
39.02%
5 лет*
21.82%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и TT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
TT
Trane Technologies plc
18.47%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Correlation

The correlation between FICO and TT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.31

The correlation between FICO and TT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

TT:

$102.39B

EPS

FICO:

$31.51

TT:

$12.94

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

TT:

35.48

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

TT:

1.62

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

TT:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

TT:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

TT:

$7.76B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

TT:

$4.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

Trane Technologies plc

Доходность на риск

FICO vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TT
Ранг доходности на риск TT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.40

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.79

-1.98

FICO vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.30

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FICO и TT

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и TT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-77.91%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-19.97%

-32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-24.44%

-36.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-40.53%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-51.13%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-6.61%

-42.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-14.84%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

10.09%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и TT

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

7.45%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

21.06%

+18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

26.97%

+23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

27.28%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

28.30%

+9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и TT

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
TT
Trane Technologies plc
0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
691.68M
4.97B
(FICO) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Trane Technologies plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
34.8%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.


Часто задаваемые вопросы


FICO and TT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs TT's -77.91%.

TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и TT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор