Сравнение FICO с SO
FICO (Fair Isaac Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 10.45%/yr for SO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 26.67% против 10.45% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
SO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам FICO и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SO The Southern Company | 6.37% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between FICO and SO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.14 |
The correlation between FICO and SO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
SO:
$102.96B
FICO:
$31.51
SO:
$3.92
FICO:
38.32
SO:
23.29
FICO:
2.04
SO:
1.44
FICO:
12.90
SO:
3.37
FICO:
$2.26B
SO:
$30.17B
FICO:
$1.90B
SO:
$13.01B
FICO:
$1.16B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SO — Ранг доходности на риск
FICO
SO
Сравнение FICO c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.46 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.07 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -38.43% | -40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -14.99% | -37.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -14.99% | -46.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -23.28% | -38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -38.43% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -7.14% | -42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -6.87% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 6.36% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 5.69% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 13.05% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 16.07% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 18.64% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 21.96% | +16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SO The Southern Company | 3.26% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и SO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and SO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to SO (5.69%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор